PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с AZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с AZN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) is REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while AZN (AstraZeneca PLC) is a stock. Over the past 10 years, DRV returned -29.29%/yr vs 15.99%/yr for AZN. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DRV и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: -29.29% против 15.99% соответственно.

DRV

1 день
0.65%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-28.87%
6 месяцев
-28.22%
1 год
-19.80%
3 года*
-26.77%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-29.29%

AZN

1 день
1.10%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.05%
1 год
33.36%
3 года*
10.81%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-28.87%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
AZN
AstraZeneca PLC		1.63%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%

Correlation

The correlation between DRV and AZN is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.35

The correlation between DRV and AZN shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с BLDG
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH

Доходность на риск

DRV vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVAZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.32

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.11

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.09

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

5.44

-6.74

DRV vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и AZN

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и AZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-48.94%

-51.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-16.08%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-27.87%

-44.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-27.87%

-46.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-27.87%

-69.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-12.20%

-87.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-11.37%

-86.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

6.17%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и AZN

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

7.99%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

17.75%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

25.60%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.11%

24.10%

+33.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.80%

24.88%

+37.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и AZN

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности AZN в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.91%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.80%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and AZN have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.19%) compared to AZN (7.99%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs AZN's -48.94%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и AZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор