PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с AZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с AZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) is REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while AZN (AstraZeneca PLC) is a stock. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs 15.11%/yr for AZN. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DRV и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: -29.48% против 15.11% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

AZN

1 день
3.13%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
3.08%
1 год
28.01%
3 года*
10.01%
5 лет*
12.42%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
AZN
AstraZeneca PLC		0.95%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%

Correlation

The correlation between DRV and AZN is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.35

The correlation between DRV and AZN shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с BLDG
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT

Доходность на риск

DRV vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVAZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.12

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.85

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.83

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

4.98

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVAZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.12

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.52

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.61

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.49

-1.17

Просадки

Сравнение просадок DRV и AZN

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и AZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-48.94%

-51.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-15.43%

-14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-27.87%

-42.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-27.87%

-45.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-27.87%

-69.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-12.78%

-87.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-11.37%

-86.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

5.65%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и AZN

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

7.05%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

17.17%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

25.36%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

23.98%

+33.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

24.92%

+37.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и AZN

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности AZN в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and AZN have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to AZN (7.05%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs AZN's -48.94%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и AZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор