Сравнение DRV с AZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и AstraZeneca PLC (AZN).
DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DRV и AZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
AZN AstraZeneca PLC | 11.46% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: -28.01% против 16.92% соответственно.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
AZN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. AZN — Ранг доходности на риск
DRV
AZN
Сравнение DRV c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.56 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.25 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.25 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 8.16 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.56 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.75 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.68 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.51 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между DRV и AZN составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и AZN
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности AZN в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и AZN
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и AZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -48.94% | -51.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -12.24% | -31.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -27.87% | -43.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -27.87% | -69.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.70% | -96.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -11.38% | -86.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 4.88% | +26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и AZN
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 7.15% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 19.20% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 27.33% | +21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 23.85% | +33.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 24.90% | +37.75% |