Сравнение DRV с SRS
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs -16.17%/yr for SRS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DRV charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SRS.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у SRS с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SRS по среднегодовой доходности: -28.36% против -16.17% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
Сравнение доходности по годам DRV и SRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
Correlation
The correlation between DRV and SRS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between DRV and SRS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. SRS — Ранг доходности на риск
DRV
SRS
Сравнение DRV c SRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | SRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.52 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и SRS
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.96% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -23.80% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -53.55% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -53.55% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -86.41% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.96% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -91.26% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 11.37% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SRS
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с ProShares UltraShort Real Estate (SRS) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 10.80% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 22.46% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 28.80% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 37.84% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 40.79% | +22.03% |
Сравнение комиссий DRV и SRS
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SRS
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SRS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DRV and SRS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to SRS (10.80%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SRS's -99.96%.
On 10-year performance, SRS leads with -16.17% vs -28.36% for DRV. On fees, SRS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SRS has performed better with a -16.17% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.71% for SRS.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.95% for SRS.
SRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и SRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор