Сравнение DRV с SRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS).
DRV и SRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRV или SRS.
Основные характеристики
| DRV | SRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.82% | -13.17% |
| Дох-ть за 1 год | -54.28% | -34.69% |
| Дох-ть за 3 года | -12.66% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -37.73% | -19.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -33.08% | -19.12% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | -1.11 |
| Коэф-т Сортино | -1.61 | -1.61 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -1.33 |
| Индекс Язвы | 40.94% | 28.35% |
| Дневная вол-ть | 50.39% | 33.76% |
| Макс. просадка | -99.99% | -99.96% |
| Текущая просадка | -99.99% | -99.95% |
Корреляция
Корреляция между DRV и SRS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SRS
С начала года, DRV показывает доходность -25.82%, что значительно ниже, чем у SRS с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SRS по среднегодовой доходности: -33.08% против -19.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и SRS
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRS в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRV c SRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SRS
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности SRS в 6.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 6.12% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 6.63% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и SRS
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SRS
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с ProShares UltraShort Real Estate (SRS) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.