PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs -16.95%/yr for SRS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DRV charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SRS.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у SRS с доходностью -17.34%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SRS по среднегодовой доходности: -29.48% против -16.95% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%

Correlation

The correlation between DRV and SRS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.99

The correlation between DRV and SRS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

ProShares UltraShort Real Estate

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZNDRV с BLDG
Часто сравнивают с SRS:
SRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESKSRS с REIT

Доходность на риск

DRV vs. SRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.46

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.53

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.62

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.38

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRS равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DRV и SRS

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.96%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-20.53%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-51.56%

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-51.56%

-21.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-85.82%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.96%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-91.23%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

9.15%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SRS

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с ProShares UltraShort Real Estate (SRS) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

8.59%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

19.70%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

27.32%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

37.62%

+19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

40.68%

+21.99%

Сравнение комиссий DRV и SRS

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SRS

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что сопоставимо с доходностью SRS в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DRV and SRS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to SRS (8.59%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SRS's -99.96%.

On 10-year performance, SRS leads with -16.95% vs -29.48% for DRV. On fees, SRS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SRS has performed better with a -16.95% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.79% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.95% for SRS.

SRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор