Сравнение DRV с SRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS).
DRV и SRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и SRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у SRS с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SRS по среднегодовой доходности: -28.01% против -15.88% соответственно.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и SRS
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRS в 0.95%.
Доходность на риск
DRV vs. SRS — Ранг доходности на риск
DRV
SRS
Сравнение DRV c SRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | SRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.03 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.05 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | -0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DRV и SRS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SRS
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SRS в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и SRS
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.96% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -29.66% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -50.15% | -21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -85.42% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.95% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -91.15% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 20.95% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SRS
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с ProShares UltraShort Real Estate (SRS) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 9.03% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 19.02% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 32.73% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 37.52% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 40.63% | +22.02% |