PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -28.36% против 15.08% соответственно.

DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DRV and SPY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between DRV and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FRELDRV с BLDG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DRV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.72

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.38

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.44

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

10.63

-12.29

DRV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и SPY

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-8.88%

-26.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.95%

-18.76%

-54.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.28%

-24.50%

-50.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

-33.72%

-63.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.91%

-99.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.76%

-9.02%

-88.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

2.04%

+14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SPY

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

3.58%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

10.02%

+23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

12.58%

+30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.25%

17.17%

+40.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

17.93%

+44.89%

Сравнение комиссий DRV и SPY

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SPY

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SPY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.05%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -28.36% for DRV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.00% for SPY.

DRV is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор