Сравнение DRV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DRV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -28.01% против 14.06% соответственно.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и SPY
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DRV vs. SPY — Ранг доходности на риск
DRV
SPY
Сравнение DRV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.49 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.53 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 7.27 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.70 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.79 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.56 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между DRV и SPY составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SPY
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и SPY
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.19% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -12.05% | -31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -24.50% | -46.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -33.72% | -63.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.53% | -94.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -9.09% | -88.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 2.54% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SPY
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 5.35% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 9.50% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 19.06% | +30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 17.06% | +39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 17.92% | +44.73% |