PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.79%/yr vs 15.42%/yr for SPY. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -29.79% против 15.42% соответственно.

DRV

1 день
-2.83%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-30.77%
6 месяцев
-30.57%
1 год
-23.92%
3 года*
-25.08%
5 лет*
-16.27%
10 лет*
-29.79%

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-30.77%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DRV and SPY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between DRV and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FRELDRV с BLDG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DRV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.98

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.68

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.74

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

12.39

-14.05

DRV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и SPY

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-8.88%

-23.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-18.76%

-53.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-24.50%

-49.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-33.72%

-63.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.35%

-97.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-9.04%

-88.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

1.97%

+12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SPY

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

4.34%

+10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

9.58%

+20.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.58%

12.29%

+29.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.05%

17.12%

+39.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.72%

17.96%

+44.76%

Сравнение комиссий DRV и SPY

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SPY

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SPY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (14.79%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs -29.79% for DRV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs -29.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.00% for SPY.

DRV is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор