Сравнение DRV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DRV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRV или SPY.
Основные характеристики
| DRV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.82% | 22.48% |
| Дох-ть за 1 год | -54.28% | 34.15% |
| Дох-ть за 3 года | -12.66% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -37.73% | 15.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -33.08% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | -1.61 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 18.58 |
| Индекс Язвы | 40.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 50.39% | 12.04% |
| Макс. просадка | -99.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.99% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между DRV и SPY составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SPY
С начала года, DRV показывает доходность -25.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -33.08% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и SPY
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SPY
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 6.12% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и SPY
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SPY
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.