PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRV с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с ABR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) is REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DRV и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -28.36% против 7.36% соответственно.

DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%

ABR

1 день
1.98%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-29.17%
1 год
-48.44%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.17%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between DRV and ABR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.40

The correlation between DRV and ABR shifts across timeframes, from -0.47 (5 years) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с QLDDRV с AZNDRV с FRELDRV с BLDG
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

DRV vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-1.16

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-1.72

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.78

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.86

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.49

-0.16

DRV vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и ABR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.76%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-56.51%

+21.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.95%

-61.06%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.28%

-61.06%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

-72.76%

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-59.15%

-40.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.76%

-41.94%

-55.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

32.49%

-15.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и ABR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

10.36%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

34.23%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

41.78%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.25%

37.28%

+19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

40.55%

+22.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и ABR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности ABR в 20.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.78%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and ABR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.05%) compared to ABR (10.36%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs ABR's -97.76%.

DRV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор