PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с ABR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) is REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DRV и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -28.88% против 7.91% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

ABR

1 день
-2.21%
1 месяц
-30.75%
С начала года
-27.11%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-38.26%
3 года*
-17.08%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-27.11%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between DRV and ABR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с QLDDRV с AZNDRV с FRELDRV с BLDG
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

DRV vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.94

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-1.23

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.72

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.43

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.94

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.20

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.05

-0.72

Просадки

Сравнение просадок DRV и ABR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.76%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-53.05%

+23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-57.96%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-57.96%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-72.76%

-24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-57.96%

-42.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-41.86%

-55.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

26.77%

-13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и ABR

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 11.51%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

21.37%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

33.44%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

40.99%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

37.09%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

40.39%

+22.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и ABR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности ABR в 20.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.19%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and ABR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (21.37%) compared to DRV (11.51%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs ABR's -97.76%.

DRV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор