PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 5.67%/yr for FREL. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности DRV и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -28.88% против 5.67% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between DRV and FREL is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

-0.98

The correlation between DRV and FREL has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с BLDG
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

DRV vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.75

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.10

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.17

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

3.67

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.75

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.25

-0.93

Просадки

Сравнение просадок DRV и FREL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-42.61%

-57.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-8.45%

-21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-17.54%

-53.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-34.40%

-38.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-42.61%

-54.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.93%

-96.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-9.95%

-87.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.68%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и FREL

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

3.75%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

9.27%

+19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

13.17%

+27.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

18.84%

+38.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

20.67%

+41.98%

Сравнение комиссий DRV и FREL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и FREL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

DRV and FREL have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.67% vs -28.88% for DRV. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.67% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.34% for FREL.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор