Сравнение DRV с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DRV и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRV или FREL.
Основные характеристики
| DRV | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.98% | 10.52% |
| Дох-ть за 1 год | -46.61% | 24.78% |
| Дох-ть за 3 года | -12.15% | -0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.83% | 4.28% |
| Коэф-т Шарпа | -1.08 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | -1.73 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.55 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | -1.75 | 7.23 |
| Индекс Язвы | 31.52% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 51.08% | 17.01% |
| Макс. просадка | -99.99% | -42.61% |
| Текущая просадка | -99.99% | -8.87% |
Корреляция
Корреляция между DRV и FREL составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DRV и FREL
С начала года, DRV показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 10.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и FREL
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRV c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и FREL
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FREL в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 5.97% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.23% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и FREL
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и FREL
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.