Сравнение DRV с FREL
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.29%/yr vs 5.98%/yr for FREL. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности DRV и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -29.29% против 5.98% соответственно.
DRV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -28.87%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- -26.77%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -29.29%
FREL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам DRV и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -28.87% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.64% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between DRV and FREL is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | -0.98 |
The correlation between DRV and FREL has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. FREL — Ранг доходности на риск
DRV
FREL
Сравнение DRV c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.33 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.18 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и FREL
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -42.61% | -57.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -8.45% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -17.54% | -54.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | -34.40% | -39.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -42.61% | -54.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.67% | -99.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -9.91% | -87.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 2.70% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и FREL
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 5.15% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 10.20% | +21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.28% | 13.77% | +28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.11% | 18.90% | +38.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.80% | 20.72% | +42.08% |
Сравнение комиссий DRV и FREL
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и FREL
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FREL в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.80% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.27% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and FREL have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.19%) compared to FREL (5.15%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs FREL's -42.61%.
On 10-year performance, FREL leads with 5.98% vs -29.29% for DRV. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.98% return vs -29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.27% for FREL.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.08% for FREL.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор