Сравнение DRV с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DRV и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRV и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -28.01% против 5.19% соответственно.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и FREL
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
DRV vs. FREL — Ранг доходности на риск
DRV
FREL
Сравнение DRV c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.11 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.14 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.56 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.25 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.23 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между DRV и FREL составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и FREL
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и FREL
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -42.61% | -57.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -12.42% | -31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -34.40% | -36.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -42.61% | -54.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -9.53% | -90.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -10.05% | -87.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 3.22% | +28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и FREL
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 4.59% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 9.28% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 16.38% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 18.84% | +38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 20.67% | +41.98% |