Сравнение DRV с DRN
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds from Direxion - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs -5.09%/yr for DRN. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности DRV и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям DRN по среднегодовой доходности: -28.88% против -5.09% соответственно.
DRV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- -22.80%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -28.88%
DRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- -5.09%
Сравнение доходности по годам DRV и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -21.17% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 19.48% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Correlation
The correlation between DRV and DRN is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between DRV and DRN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. DRN — Ранг доходности на риск
DRV
DRN
Сравнение DRV c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.32 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.72 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.20 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | -0.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.21 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DRV и DRN
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -86.32% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -24.28% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -48.26% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.26% | -80.58% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -86.32% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -65.93% | -34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.77% | -35.07% | -62.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 10.91% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и DRN
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеют волатильность 11.51% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 11.13% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 28.89% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.37% | 40.04% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.91% | 56.65% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 60.61% | +2.04% |
Сравнение комиссий DRV и DRN
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и DRN
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DRN в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.23% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.56% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and DRN have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (11.51%) compared to DRN (11.13%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DRN's -86.32%.
On 10-year performance, DRN leads with -5.09% vs -28.88% for DRV. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.09% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.23% for DRN.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.99% for DRN.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор