PortfoliosLab logo
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US25460E1414

CUSIP

25460E141

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

16 июл. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

MSCI US REIT Index (-300%)

Домашняя страница

www.direxion.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DRV составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRV: 1.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.99%
504.49%
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) показал доход в -14.17% с начала года и -38.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRV составила -32.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.


DRV

С начала года

-14.17%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-3.90%

1 год

-38.40%

5 лет

-34.93%

10 лет

-32.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.70%-10.80%7.41%-0.95%-4.10%-14.17%
202416.32%-7.03%-4.89%29.77%-13.63%-4.55%-18.82%-14.70%-8.52%10.71%-11.35%30.85%-10.49%
2023-25.70%19.73%1.58%-2.77%14.61%-14.78%-3.39%10.95%24.85%8.15%-30.99%-22.69%-33.74%
202226.79%10.06%-21.87%7.99%12.24%18.44%-23.26%18.01%48.12%-9.90%-22.34%14.72%68.51%
2021-1.75%-10.78%-15.08%-20.63%-3.78%-9.23%-12.62%-6.47%17.28%-19.51%5.64%-25.74%-68.77%
2020-3.65%21.05%7.02%-35.35%-11.99%-13.88%-11.77%-3.06%5.14%6.77%-25.90%-9.18%-60.48%
2019-28.68%-1.79%-9.58%0.87%-1.44%-4.11%-3.83%-10.57%-5.32%-2.90%3.49%-2.24%-51.70%
201812.99%24.43%-11.62%-4.61%-11.36%-12.26%-1.77%-8.53%7.85%7.51%-12.52%25.07%5.07%
20170.00%-10.45%6.81%-1.16%1.76%-6.42%-4.22%0.46%-0.27%3.48%-7.62%0.38%-17.10%
20168.19%-1.42%-27.02%6.64%-8.14%-18.93%-12.25%11.13%3.48%17.23%3.22%-14.37%-35.36%
2015-18.99%9.73%-7.57%18.72%-0.75%13.62%-16.04%17.24%-10.51%-16.43%-0.14%-7.09%-24.88%
2014-12.18%-14.72%-2.53%-9.81%-7.39%-4.10%-1.20%-8.90%18.57%-25.62%-6.26%-7.11%-59.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRV составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DRV, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DRV, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRV: -0.78
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино DRV, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRV: -1.06
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега DRV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRV: 0.88
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара DRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRV: -0.42
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина DRV, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRV: -1.19
^GSPC: 2.70

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.78
0.67
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.26$1.35$1.84$0.21$0.00$0.60$4.47$2.30

Дивидендный доход

5.01%4.58%5.35%0.38%0.00%0.58%1.72%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$1.35
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$1.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2019$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$0.00$0.00$0.33$4.47
2018$0.10$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.65$2.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.99%
-7.45%
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 27 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.99%20 июл. 2009 г.386827 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares составляет 31.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.22%
14.17%
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)