PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SPXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.29%/yr vs 30.25%/yr for SPXL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -29.29% против 30.25% соответственно.

DRV

1 день
0.65%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-28.87%
6 месяцев
-28.22%
1 год
-19.80%
3 года*
-26.77%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-29.29%

SPXL

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
17.05%
6 месяцев
12.58%
1 год
57.34%
3 года*
46.32%
5 лет*
20.43%
10 лет*
30.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-28.87%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.05%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between DRV and SPXL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between DRV and SPXL has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

DRV vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.55

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.03

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.15

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

8.73

-10.03

DRV vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и SPXL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.86%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-26.77%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-48.95%

-22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-63.80%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-76.86%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-10.56%

-89.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-16.09%

-81.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

6.59%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SPXL

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

14.59%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

29.42%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

37.29%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.11%

50.53%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.80%

53.46%

+9.34%

Сравнение комиссий DRV и SPXL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SPXL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.80%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SPXL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.19%) compared to SPXL (14.59%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.25% vs -29.29% for DRV. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.25% return vs -29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.56% for SPXL.

DRV is categorized as REIT, while SPXL is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор