Сравнение DRV с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DRV и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -28.01% против 25.61% соответственно.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и SPXL
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
DRV vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DRV
SPXL
Сравнение DRV c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.22 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.07 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.25 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.35 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.48 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.48 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между DRV и SPXL составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SPXL
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и SPXL
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -33.42% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -63.80% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -76.86% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.62% | -81.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -15.85% | -81.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 8.42% | +23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 13.67%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 16.04% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 28.52% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 54.32% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 50.26% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 53.36% | +9.29% |