PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -28.88% против 30.20% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between DRV and SPXL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between DRV and SPXL has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

DRV vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.32

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.78

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.06

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

12.94

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.32

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.57

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.53

-1.20

Просадки

Сравнение просадок DRV и SPXL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.86%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-26.77%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-48.95%

-21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-63.80%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-76.86%

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.08%

-97.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-15.72%

-82.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

6.32%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SPXL

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

8.49%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

26.67%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

35.39%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

50.24%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

53.42%

+9.23%

Сравнение комиссий DRV и SPXL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SPXL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SPXL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.20% vs -28.88% for DRV. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.20% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.52% for SPXL.

DRV is categorized as REIT, while SPXL is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор