Сравнение DRV с SPXL
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -28.36% против 28.72% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам DRV и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between DRV and SPXL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and SPXL has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DRV
SPXL
Сравнение DRV c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.07 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 8.18 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и SPXL
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -26.77% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -48.95% | -24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -63.80% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -76.86% | -20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.60% | -95.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -16.06% | -81.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 6.77% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SPXL
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 10.79% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 30.09% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 37.68% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 50.59% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 53.38% | +9.44% |
Сравнение комиссий DRV и SPXL
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SPXL
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and SPXL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -28.36% for DRV. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.52% for SPXL.
DRV is categorized as REIT, while SPXL is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор