PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRV с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

DRV и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRV и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-6.09%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции DRV превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -28.01% против -74.65% соответственно.

DRV

1 день
-1.32%
1 месяц
20.43%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
5.60%
1 год
-3.40%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-17.30%
10 лет*
-28.01%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий DRV и SOXS

И DRV, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.

DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

DRV vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

-0.78

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

-2.06

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.97

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-1.09

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.78

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.75

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.76

+0.09

Корреляция

Корреляция между DRV и SOXS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SOXS

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		2.99%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок DRV и SOXS

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-96.52%

+52.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-99.85%

+28.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

-100.00%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-92.53%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.52%

85.61%

-54.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 13.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

39.00%

-25.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

79.00%

-50.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

120.15%

-71.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.87%

106.42%

-49.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

99.19%

-36.54%