Сравнение DRV с SOXL
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -28.36% против 53.10% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам DRV и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between DRV and SOXL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.39 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.39 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. SOXL — Ранг доходности на риск
DRV
SOXL
Сравнение DRV c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 8.19 | -8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 26.43 | -28.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и SOXL
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.46% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -52.63% | +17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -87.88% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -90.46% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -90.46% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -52.63% | -47.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -34.95% | -62.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 16.27% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 16.05%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 60.71% | -44.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 109.63% | -76.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 124.91% | -81.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 112.01% | -54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 101.43% | -38.61% |
Сравнение комиссий DRV и SOXL
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SOXL
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and SOXL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to DRV (16.05%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -28.36% for DRV. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.01% for SOXL.
DRV is categorized as REIT, while SOXL is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор