PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRV с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

DRV и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRV и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-6.09%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -28.01% против 41.10% соответственно.

DRV

1 день
-1.32%
1 месяц
20.43%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
5.60%
1 год
-3.40%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-17.30%
10 лет*
-28.01%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий DRV и SOXL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

DRV vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.93

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.46

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.64

-4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

14.09

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.93

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.42

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.36

-1.03

Корреляция

Корреляция между DRV и SOXL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SOXL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		2.99%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок DRV и SOXL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-49.26%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-90.46%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

-90.46%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-27.28%

-72.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-35.34%

-62.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.52%

16.23%

+15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 13.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

38.35%

-24.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

79.93%

-51.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

119.50%

-70.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.87%

105.40%

-48.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

97.72%

-35.07%