PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -29.48% против 64.43% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between DRV and SOXL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between DRV and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

DRV vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
12.69

-13.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
4.98

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.69

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

29.80

-30.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

102.14

-103.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

12.69

-13.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.44

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.65

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.51

-1.19

Просадки

Сравнение просадок DRV и SOXL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-43.47%

+13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-87.88%

+17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-90.46%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-90.46%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.36%

-93.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-35.01%

-62.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

12.66%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 13.20%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

41.05%

-27.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

81.57%

-52.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

102.16%

-61.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

107.25%

-50.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

99.05%

-36.38%

Сравнение комиссий DRV и SOXL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SOXL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SOXL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to DRV (13.20%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -29.48% for DRV. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.03% for SOXL.

DRV is categorized as REIT, while SOXL is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор