Сравнение DRV с RWX
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 0.78%/yr for RWX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.59%/yr for RWX.
Доходность
Сравнение доходности DRV и RWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -28.36% против 0.78% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
RWX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам DRV и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 0.25% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Correlation
The correlation between DRV and RWX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.61 |
The correlation between DRV and RWX shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. RWX — Ранг доходности на риск
DRV
RWX
Сравнение DRV c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.53 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 1.28 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и RWX
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и RWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -73.62% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -13.58% | -21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -19.05% | -53.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -35.91% | -39.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -43.37% | -54.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -11.59% | -88.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -20.25% | -77.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 5.62% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и RWX
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 3.65% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 11.49% | +21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 13.64% | +29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 15.85% | +41.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 16.23% | +46.59% |
Сравнение комиссий DRV и RWX
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и RWX
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RWX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.90% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and RWX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to RWX (3.65%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs RWX's -73.62%.
On 10-year performance, RWX leads with 0.78% vs -28.36% for DRV. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWX has performed better with a 0.78% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.90% for RWX.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.59% for RWX.
RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и RWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор