PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с RWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 0.36%/yr for RWX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.59%/yr for RWX.

Доходность

Сравнение доходности DRV и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -28.88% против 0.36% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

RWX

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.84%
3 года*
5.03%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.34%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Correlation

The correlation between DRV and RWX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.61

The correlation between DRV and RWX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE

Доходность на риск

DRV vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVRWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.29

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.50

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.28

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.85

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.29

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.02

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.03

-0.70

Просадки

Сравнение просадок DRV и RWX

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и RWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-73.62%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-13.58%

-16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-19.05%

-51.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-35.91%

-37.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-43.37%

-53.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-14.76%

-85.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-20.30%

-77.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

4.54%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и RWX

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

4.07%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

10.85%

+17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

13.26%

+27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

15.84%

+41.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

16.49%

+46.16%

Сравнение комиссий DRV и RWX

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и RWX

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности RWX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

DRV and RWX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to RWX (4.07%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs RWX's -73.62%.

On 10-year performance, RWX leads with 0.36% vs -28.88% for DRV. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWX has performed better with a 0.36% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

RWX has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.56% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.59% for RWX.

RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор