PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с RWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.40%/yr vs 0.79%/yr for RWX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.59%/yr for RWX.

Доходность

Сравнение доходности DRV и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -29.40% против 0.79% соответственно.

DRV

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.51%
1 год
-22.15%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-17.01%
10 лет*
-29.40%

RWX

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-3.90%
1 год
1.35%
3 года*
6.38%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-29.93%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-4.24%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Correlation

The correlation between DRV and RWX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.61

The correlation between DRV and RWX shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE

Доходность на риск

DRV vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVRWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.10

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.24

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.10

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

0.26

-1.73

DRV vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и RWX

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и RWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-73.62%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-13.58%

-19.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-19.05%

-52.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-35.91%

-38.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-43.37%

-54.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-15.55%

-84.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-20.28%

-77.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

5.16%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и RWX

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

4.02%

+12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

11.25%

+20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

13.56%

+29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

15.85%

+41.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

16.32%

+46.50%

Сравнение комиссий DRV и RWX

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и RWX

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности RWX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		2.93%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		4.09%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

DRV and RWX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.42%) compared to RWX (4.02%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs RWX's -73.62%.

On 10-year performance, RWX leads with 0.79% vs -29.40% for DRV. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWX has performed better with a 0.79% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

RWX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 4.00% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.59% for RWX.

RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор