PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRV с RWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).

DRV и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRV и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRV и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-6.09%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -28.01% против 0.75% соответственно.

DRV

1 день
-1.32%
1 месяц
20.43%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
5.60%
1 год
-3.40%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-17.30%
10 лет*
-28.01%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ

Сравнение комиссий DRV и RWX

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.

DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Доходность на риск

DRV vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVRWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.02

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.47

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.09

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

4.61

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.02

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.03

-0.70

Корреляция

Корреляция между DRV и RWX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и RWX

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности RWX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		2.99%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок DRV и RWX

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и RWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-73.62%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-13.58%

-29.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-35.91%

-35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

-43.37%

-53.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-14.14%

-85.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-20.37%

-77.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.52%

3.20%

+28.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и RWX

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

5.93%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

9.58%

+18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

14.14%

+34.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.87%

15.69%

+41.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

16.42%

+46.23%