PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности DRV и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям KBWY по среднегодовой доходности: -28.88% против 1.18% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between DRV and KBWY is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

-0.82

The correlation between DRV and KBWY shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

DRV vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.38

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.00

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.45

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

5.82

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.38

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.20

-0.87

Просадки

Сравнение просадок DRV и KBWY

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-57.68%

-42.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-9.24%

-20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-29.93%

-40.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-32.29%

-40.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-57.68%

-39.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-10.82%

-89.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-14.18%

-83.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

3.88%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и KBWY

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

4.73%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

11.61%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

16.44%

+23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

21.61%

+35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

27.05%

+35.60%

Сравнение комиссий DRV и KBWY

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и KBWY

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

DRV and KBWY have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs KBWY's -57.68%.

On 10-year performance, KBWY leads with 1.18% vs -28.88% for DRV. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWY has performed better with a 1.18% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 3.56% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор