Сравнение DRV с KBWY
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности DRV и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 30.06%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям KBWY по среднегодовой доходности: -28.36% против 1.18% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
KBWY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 30.06%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам DRV и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 30.06% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between DRV and KBWY is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | -0.82 |
The correlation between DRV and KBWY shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. KBWY — Ранг доходности на риск
DRV
KBWY
Сравнение DRV c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.39 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 8.21 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и KBWY
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -57.68% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -9.24% | -26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -29.93% | -43.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -32.29% | -42.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -57.68% | -39.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.92% | -99.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -14.11% | -83.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 3.81% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и KBWY
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 5.20% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 12.44% | +21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 16.70% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 21.63% | +35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 27.06% | +35.76% |
Сравнение комиссий DRV и KBWY
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и KBWY
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности KBWY в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.80% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and KBWY have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to KBWY (5.20%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, KBWY leads with 1.18% vs -28.36% for DRV. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBWY has performed better with a 1.18% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
KBWY has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 4.05% for DRV.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.35% for KBWY.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор