Сравнение DRV с IYRI
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. DRV is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, DRV returned -27.98% vs 11.50% for IYRI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности DRV и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 9.70%.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -11.84% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.99% |
Correlation
The correlation between DRV and IYRI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.94 |
The correlation between DRV and IYRI has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. IYRI — Ранг доходности на риск
DRV
IYRI
Сравнение DRV c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.53 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 5.50 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и IYRI
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -12.12% | -87.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -7.53% | -27.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -1.64% | -96.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.10% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и IYRI
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 4.06% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 8.29% | +25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 10.95% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 13.17% | +44.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 13.17% | +49.65% |
Сравнение комиссий DRV и IYRI
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и IYRI
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and IYRI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to IYRI (4.06%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 11.50% vs -27.98% for DRV. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 11.50% return vs -27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 4.05% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Neos. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор