Сравнение DRV с IYRI
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. DRV is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, DRV returned -22.15% vs 9.17% for IYRI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности DRV и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 7.08%.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
IYRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -11.84% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.08% | 6.99% |
Correlation
The correlation between DRV and IYRI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.94 |
The correlation between DRV and IYRI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. IYRI — Ранг доходности на риск
DRV
IYRI
Сравнение DRV c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.22 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.37 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и IYRI
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -12.12% | -87.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -7.53% | -25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.52% | -99.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -1.69% | -96.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 2.10% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и IYRI
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 4.21% | +12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 7.94% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 10.80% | +31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 13.20% | +43.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 13.20% | +49.62% |
Сравнение комиссий DRV и IYRI
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и IYRI
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности IYRI в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.93% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.96% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and IYRI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.42%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 9.17% vs -22.15% for DRV. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 9.17% return vs -22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
IYRI has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 4.00% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Neos. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор