PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 5.62%/yr for FRI. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности DRV и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: -28.88% против 5.62% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between DRV and FRI is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.98

The correlation between DRV and FRI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

DRV vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.13

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.59

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.95

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.21

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.13

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.27

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.18

-0.86

Просадки

Сравнение просадок DRV и FRI

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-71.95%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-7.57%

-22.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-18.90%

-51.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-31.21%

-42.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-44.16%

-53.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.24%

-96.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-13.70%

-84.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.38%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и FRI

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

3.93%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

9.14%

+19.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

13.05%

+27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

18.65%

+38.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

21.06%

+41.59%

Сравнение комиссий DRV и FRI

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и FRI

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

DRV and FRI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs -28.88% for DRV. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.60% for FRI.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор