PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs -9.37%/yr for ERX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности DRV и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -29.48% против -9.37% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between DRV and ERX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.39

Over the past year, the inverse relationship between DRV and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.39 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

DRV vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.42

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.79

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.23

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.45

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.42

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.56

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.09

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DRV и ERX

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.54%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-23.34%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-42.34%

-28.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-46.90%

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-98.59%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-91.58%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-67.03%

-30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

8.60%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 13.20%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

16.49%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

33.31%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

41.08%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

51.98%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

69.16%

-6.49%

Сравнение комиссий DRV и ERX

DRV берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и ERX

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DRV and ERX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to DRV (13.20%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -29.48% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.61% for ERX.

DRV is categorized as REIT, while ERX is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор