Сравнение DRV с ERX
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности DRV и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -28.36% против -10.35% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам DRV и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between DRV and ERX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.39 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.39 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. ERX — Ранг доходности на риск
DRV
ERX
Сравнение DRV c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.30 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 5.95 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и ERX
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.54% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -29.97% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -42.34% | -30.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -46.90% | -28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -98.59% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -92.05% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -67.18% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 11.57% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и ERX
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 12.31% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 33.63% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 42.09% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 51.72% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 68.92% | -6.10% |
Сравнение комиссий DRV и ERX
DRV берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и ERX
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and ERX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -28.36% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.62% for ERX.
DRV is categorized as REIT, while ERX is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор