Сравнение DRV с EDZ
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.40%/yr vs -36.99%/yr for EDZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRV и EDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -56.62%. За последние 10 лет акции DRV превзошли акции EDZ по среднегодовой доходности: -29.40% против -36.99% соответственно.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
EDZ
- 1 день
- 15.00%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- -56.62%
- 6 месяцев
- -57.41%
- 1 год
- -73.55%
- 3 года*
- -48.31%
- 5 лет*
- -25.46%
- 10 лет*
- -36.99%
Сравнение доходности по годам DRV и EDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -56.62% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
Correlation
The correlation between DRV and EDZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between DRV and EDZ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. EDZ — Ранг доходности на риск
DRV
EDZ
Сравнение DRV c EDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | EDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.98 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.75 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и EDZ
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и EDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -74.99% | +42.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -90.46% | +18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | -92.91% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -99.17% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -97.73% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 45.83% | -30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и EDZ
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 16.42%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 36.28%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 36.28% | -19.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 60.77% | -28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 67.52% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 58.82% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 61.46% | +1.36% |
Сравнение комиссий DRV и EDZ
И DRV, и EDZ имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и EDZ
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности EDZ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.93% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.12% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and EDZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (36.28%) compared to DRV (16.42%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs EDZ's -99.99%.
On 10-year performance, DRV leads with -29.40% vs -36.99% for EDZ. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRV has performed better with a -29.40% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRV and EDZ have the same expense ratio: 1.08% per year.
EDZ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 4.00% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while EDZ is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%).
DRV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и EDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор