Сравнение DRV с EDZ
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs -36.84%/yr for EDZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRV и EDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -57.78%. За последние 10 лет акции DRV превзошли акции EDZ по среднегодовой доходности: -28.88% против -36.84% соответственно.
DRV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- -22.80%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -28.88%
EDZ
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -57.78%
- 6 месяцев
- -60.09%
- 1 год
- -76.12%
- 3 года*
- -48.58%
- 5 лет*
- -25.35%
- 10 лет*
- -36.84%
Сравнение доходности по годам DRV и EDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -21.17% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -57.78% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
Correlation
The correlation between DRV and EDZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between DRV and EDZ has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. EDZ — Ранг доходности на риск
DRV
EDZ
Сравнение DRV c EDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | EDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -1.00 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.72 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -1.28 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | -0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.61 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DRV и EDZ
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и EDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -75.94% | +45.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -89.69% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.26% | -92.33% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -99.11% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.77% | -97.73% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 46.20% | -32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и EDZ
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 11.51%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 25.64% | -14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 51.78% | -22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.37% | 59.37% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.91% | 56.98% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 60.97% | +1.68% |
Сравнение комиссий DRV и EDZ
И DRV, и EDZ имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и EDZ
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности EDZ в 10.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.56% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 10.46% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and EDZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (25.64%) compared to DRV (11.51%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs EDZ's -99.99%.
On 10-year performance, DRV leads with -28.88% vs -36.84% for EDZ. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRV has performed better with a -28.88% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRV and EDZ have the same expense ratio: 1.08% per year.
EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 3.56% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while EDZ is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%).
DRV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и EDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор