Сравнение DRV с DPST
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs -11.04%/yr for DPST. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for DPST.
Доходность
Сравнение доходности DRV и DPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 57.62%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям DPST по среднегодовой доходности: -28.36% против -11.04% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
DPST
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 24.29%
- 6 месяцев
- 36.47%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- -11.04%
Сравнение доходности по годам DRV и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 57.62% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
Correlation
The correlation between DRV and DPST is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.40 |
The correlation between DRV and DPST shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. DPST — Ранг доходности на риск
DRV
DPST
Сравнение DRV c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.65 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 3.66 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и DPST
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.73% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -40.44% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -68.38% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -93.99% | +18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -97.73% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -90.35% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -64.41% | -33.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 18.13% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и DPST
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 16.05%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 17.28% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 49.06% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 68.32% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 88.67% | -31.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 94.18% | -31.36% |
Сравнение комиссий DRV и DPST
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и DPST
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DPST в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.39% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and DPST have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (17.28%) compared to DRV (16.05%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DPST's -97.73%.
On 10-year performance, DPST leads with -11.04% vs -28.36% for DRV. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DPST has performed better with a -11.04% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.39% for DPST.
DRV is categorized as REIT, while DPST is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.99% for DPST.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и DPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор