PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с DPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs -14.98%/yr for DPST. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности DRV и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям DPST по среднегодовой доходности: -28.88% против -14.98% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between DRV and DPST is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.40

The correlation between DRV and DPST shifts across timeframes, from -0.51 (5 years) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

DRV vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.55

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.18

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.94

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.11

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.55

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

-0.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.17

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DRV и DPST

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.73%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-40.44%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-68.38%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-93.99%

+20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-97.73%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-93.57%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-64.12%

-33.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

18.04%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 11.51%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

17.99%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

47.46%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

69.35%

-28.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

89.36%

-32.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

94.57%

-31.92%

Сравнение комиссий DRV и DPST

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и DPST

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DPST в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and DPST have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to DRV (11.51%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, DPST leads with -14.98% vs -28.88% for DRV. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DPST has performed better with a -14.98% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.01% for DPST.

DRV is categorized as REIT, while DPST is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.99% for DPST.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор