Сравнение DPST с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
DPST и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -3.92% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: -14.27% против 11.89% соответственно.
DPST
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -14.27%
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и KBWB
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
DPST vs. KBWB — Ранг доходности на риск
DPST
KBWB
Сравнение DPST c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.12 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.88 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 5.58 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.12 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.30 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.41 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.47 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DPST и KBWB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и KBWB
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности KBWB в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.20% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и KBWB
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -50.27% | -47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -16.38% | -25.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -49.31% | -44.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -50.27% | -47.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -12.21% | -81.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -11.82% | -51.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 5.51% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и KBWB
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 6.61% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 15.99% | +38.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.71% | 26.00% | +57.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.62% | 26.65% | +62.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 29.25% | +65.53% |