Сравнение DPST с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
DPST и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или KBWB.
Доходность
Сравнение доходности DPST и KBWB
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 64.64%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 46.92%.
DPST
64.64%
44.62%
126.34%
167.09%
-28.67%
N/A
KBWB
46.92%
13.27%
32.96%
71.96%
7.84%
9.17%
Основные характеристики
| DPST | KBWB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 4.48 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 23.46 |
| Индекс Язвы | 24.65% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 91.18% | 22.61% |
| Макс. просадка | -97.73% | -50.27% |
| Текущая просадка | -90.72% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и KBWB
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между DPST и KBWB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPST c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и KBWB
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности KBWB в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.23% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.32% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и KBWB
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и KBWB
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 40.31% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.