PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DPST с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с KBWB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

DPST и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или KBWB.

Корреляция

Корреляция между DPST и KBWB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DPST и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DPST:

74.72%

KBWB:

19.96%

Макс. просадка

DPST:

-3.57%

KBWB:

-1.04%

Текущая просадка

DPST:

-1.45%

KBWB:

-0.13%

Доходность по периодам

DPST

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KBWB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DPST и KBWB

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
KBWB
Invesco KBW Bank ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPST и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг риск-скорректированной доходности DPST, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPST c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и KBWB

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности KBWB в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и KBWB

Максимальная просадка DPST за все время составила -3.57%, что больше максимальной просадки KBWB в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и KBWB

Загрузка...