- ISIN
- US25459Y1322
- CUSIP
- 25459Y132
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 19 авг. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $419M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) прибавил 31.2% с начала года. Текущая цена акции DPST — $132. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DPST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) показал доход в 31.18% с начала года и 66.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DPST составила -11.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 66.43%
- 3 года*
- 41.35%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- -11.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DPST по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -79.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DPST закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -45.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.80% | -11.51% | -7.04% | 21.44% | -2.69% | 15.53% | 31.18% | ||||||
| 2025 | 17.19% | -11.21% | -23.87% | -21.79% | 13.01% | 14.28% | 1.16% | 26.34% | -9.38% | -18.27% | 13.45% | 9.51% | -5.90% |
| 2024 | -17.62% | -11.87% | 13.67% | -20.51% | 9.80% | 1.80% | 61.23% | -5.66% | -6.41% | 9.91% | 43.06% | -29.65% | 15.48% |
| 2023 | 15.21% | -3.96% | -68.95% | -10.77% | -29.94% | 13.04% | 64.03% | -25.38% | -17.40% | -17.46% | 41.09% | 54.70% | -55.79% |
| 2022 | 0.74% | 10.13% | -22.85% | -29.11% | 9.87% | -26.90% | 30.26% | -6.95% | -17.15% | 24.23% | 0.17% | -24.63% | -54.10% |
| 2021 | 10.66% | 62.04% | 7.75% | 7.69% | 8.69% | -21.21% | -15.26% | 15.02% | 8.26% | 13.64% | -6.64% | 4.45% | 108.31% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares has an annualized alpha of -13.66%, beta of 3.32, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2015.
- This ETF captured 239.66% of S&P 500 Index gains and 233.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.66%
- Бета
- 3.32
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 239.66%
- Участие в снижении
- 233.47%
Комиссия
Комиссия DPST составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DPST имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.46 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 10.92 | -7.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.20 | $1.70 | $1.73 | $3.41 | $2.91 | $2.16 | $13.46 | $13.53 | $4.42 |
Дивидендный доход | 1.61% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $3.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 97.73%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares составляет 91.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -97.73%май 2023 г. | 5y 2mo | — | 8y 3moмарт 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -58.55%февр. 2016 г. | 3mo 4d | 9mo 3d | 1y 2dнояб. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -45.46%сент. 2017 г. | 6mo 9d | 4mo 5d | 10mo 14dмарт 2017 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -28.26%окт. 2015 г. | 1mo 14d | 27d | 2mo 11dавг. 2015 г. - окт. 2015 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.60%февр. 2018 г. | 15d | 26d | 1mo 11dянв. 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| DPST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -56.78% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -9.10% | -31.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | -18.90% | -49.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -25.43% | -68.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -33.92% | -63.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -3.21% | -88.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.25% | -10.71% | -53.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 2.04% | +16.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DPST
Добавьте Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DPST