Сравнение DPST с BNKU
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DPST returned 66.24% vs 103.74% for BNKU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPST charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности DPST и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 57.62%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 34.54%.
DPST
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 24.29%
- 6 месяцев
- 36.47%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- -11.04%
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPST и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 57.62% | -18.88% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
Correlation
The correlation between DPST and BNKU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between DPST and BNKU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPST и BNKU
Секторы
DPST
BNKU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DPST
BNKU
Сырьевые материалы
DPST
-
BNKU
-
Коммуникационные услуги
DPST
-
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
DPST
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
DPST
-
BNKU
-
Энергетика
DPST
-
BNKU
-
Здравоохранение
DPST
-
BNKU
-
Промышленность
DPST
-
BNKU
-
Недвижимость
DPST
-
BNKU
-
Технологии
DPST
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
DPST
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. BNKU — Ранг доходности на риск
DPST
BNKU
Сравнение DPST c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.55 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.70 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и BNKU
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -61.21% | -36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -40.97% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.35% | -3.89% | -86.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -17.06% | -47.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 15.55% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и BNKU
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеют волатильность 17.28% и 17.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 17.67% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.06% | 46.40% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 58.70% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.67% | 72.33% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 72.33% | +21.85% |
Сравнение комиссий DPST и BNKU
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и BNKU
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.39% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and BNKU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to DPST (17.28%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs 66.24% for DPST. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs 66.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.
DPST has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for BNKU.
DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.95% for BNKU.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPST и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор