Сравнение DPST с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
DPST и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям DRN по среднегодовой доходности: -14.00% против -6.42% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и DRN
И DPST, и DRN имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DPST vs. DRN — Ранг доходности на риск
DPST
DRN
Сравнение DPST c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.29 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.10 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.43 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.13 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.19 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DPST и DRN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и DRN
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DRN в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и DRN
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -86.32% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -32.57% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -80.58% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -86.32% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -70.82% | -23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -34.77% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 12.25% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и DRN
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 13.99% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 28.59% | +25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 48.51% | +35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 56.62% | +33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 60.61% | +34.15% |