Сравнение DPST с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
DPST и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или DRN.
Основные характеристики
| DPST | DRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.10% | -25.10% |
| Дох-ть за 1 год | 89.35% | -10.07% |
| Дох-ть за 3 года | -47.28% | -23.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.23% | -18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.13 |
| Дневная вол-ть | 97.52% | 54.89% |
| Макс. просадка | -97.73% | -86.32% |
| Current Drawdown | -95.67% | -74.59% |
Корреляция
Корреляция между DPST и DRN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DPST и DRN
С начала года, DPST показывает доходность -23.10%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью -25.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и DRN
И DPST, и DRN имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPST c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и DRN
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DRN в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.59% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 3.15% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и DRN
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и DRN
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) с волатильностью 18.78%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.