PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с FAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -14.98%/yr vs 18.36%/yr for FAS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPST charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности DPST и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -24.46%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -14.98% против 18.36% соответственно.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between DPST and FAS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.79

The correlation between DPST and FAS shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPST и FAS

Секторы
DPST
FAS

Финансовые услуги

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
FAS
98.0%

Сырьевые материалы

DPST

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

DPST

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

DPST

-

FAS

-

Энергетика

DPST

-

FAS

-

Здравоохранение

DPST

-

FAS

-

Промышленность

DPST

-

FAS
0.2%

Недвижимость

DPST

-

FAS

-

Технологии

DPST

-

FAS
1.7%

Коммунальные услуги

DPST

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXLDPST с FAST.AS
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECLFAS с GDXU

Доходность на риск

DPST vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.29

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.13

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.30

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-0.71

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.29

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.30

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.19

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DPST и FAS

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-91.61%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-40.88%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-43.10%

-25.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-66.88%

-27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-85.99%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-30.69%

-62.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-31.11%

-33.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

17.51%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и FAS

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

9.50%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

32.51%

+14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

42.76%

+26.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

55.49%

+33.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

61.29%

+33.28%

Сравнение комиссий DPST и FAS

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и FAS

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FAS в 11.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DPST and FAS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs -14.98% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs -14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 2.01% for DPST.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.00% for FAS.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор