PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DPST с FAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с FAS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).

DPST и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или FAS.

Корреляция

Корреляция между DPST и FAS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DPST и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPST:

0.01

FAS:

0.67

Коэф-т Сортино

DPST:

0.78

FAS:

1.32

Коэф-т Омега

DPST:

1.10

FAS:

1.19

Коэф-т Кальмара

DPST:

0.04

FAS:

1.04

Коэф-т Мартина

DPST:

0.14

FAS:

3.40

Индекс Язвы

DPST:

29.93%

FAS:

13.14%

Дневная вол-ть

DPST:

95.40%

FAS:

60.27%

Макс. просадка

DPST:

-97.73%

FAS:

-94.81%

Текущая просадка

DPST:

-95.42%

FAS:

-20.03%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью -1.69%.

DPST

С начала года

-29.61%

1 месяц

47.60%

6 месяцев

-44.53%

1 год

1.48%

5 лет

-5.90%

10 лет

N/A

FAS

С начала года

-1.69%

1 месяц

25.57%

6 месяцев

-7.87%

1 год

38.37%

5 лет

41.80%

10 лет

17.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DPST и FAS

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPST и FAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг риск-скорректированной доходности DPST, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPST c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и FAS

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FAS в 0.83%

TTM20242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.12%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.83%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DPST и FAS

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и FAS

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 18.97%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...