Сравнение DPST с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
DPST и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -3.92% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.25% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.25%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -14.27% против 18.68% соответственно.
DPST
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -14.27%
FAS
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и FAS
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
DPST vs. FAS — Ранг доходности на риск
DPST
FAS
Сравнение DPST c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.32 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | -0.08 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.37 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.01 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.32 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.31 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.19 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DPST и FAS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и FAS
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FAS в 11.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.20% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.79% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и FAS
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -91.61% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -40.88% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -66.88% | -27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -85.99% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -35.08% | -59.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -31.15% | -32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 14.87% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и FAS
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 14.32% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 34.33% | +19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.71% | 57.51% | +26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.62% | 55.69% | +33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 61.35% | +33.43% |