PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с NAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL).

DPST и NAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям NAIL по среднегодовой доходности: -14.00% против 4.24% соответственно.

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXLDPST с FAST.AS
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPYNAIL с FDEGX

Сравнение комиссий DPST и NAIL

И DPST, и NAIL имеют комиссию равную 0.99%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Доходность на риск

DPST vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTNAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.42

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-0.13

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.59

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

-1.21

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTNAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.00

-0.17

Корреляция

Корреляция между DPST и NAIL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и NAIL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности NAIL в 1.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Просадки

Сравнение просадок DPST и NAIL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и NAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-93.75%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-63.82%

+22.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-84.40%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-93.75%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-77.88%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-43.27%

-20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

31.44%

-12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и NAIL

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

24.46%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

57.44%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

90.64%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

86.63%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

88.61%

+6.15%