Сравнение DPST с NAIL
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while NAIL is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.82%/yr vs 4.33%/yr for NAIL. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DPST charges 0.92%/yr vs 0.96%/yr for NAIL.
Доходность
Сравнение доходности DPST и NAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 52.83%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям NAIL по среднегодовой доходности: -11.82% против 4.33% соответственно.
DPST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 52.83%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- -16.58%
- 10 лет*
- -11.82%
- Всё время*
- -12.59%
NAIL
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- -34.42%
- С начала года
- -9.08%
- 1 год
- -34.79%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 1.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.67M | $39.30M | $45.36M | |
| $48.65M | $44.18M | $60.66M |
Сравнение доходности по годам DPST и NAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 52.83% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | -9.08% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
Correlation
The correlation between DPST and NAIL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between DPST and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPST и NAIL
Секторы
DPST
NAIL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DPST
NAIL
-
Сырьевые материалы
DPST
-
NAIL
Коммуникационные услуги
DPST
-
NAIL
-
Потребительский циклический сектор
DPST
-
NAIL
Потребительский защитный сектор
DPST
-
NAIL
-
Энергетика
DPST
-
NAIL
-
Здравоохранение
DPST
-
NAIL
-
Промышленность
DPST
-
NAIL
Недвижимость
DPST
-
NAIL
Технологии
DPST
-
NAIL
-
Коммунальные услуги
DPST
-
NAIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. NAIL — Ранг доходности на риск
DPST
NAIL
Сравнение DPST c NAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | NAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.51 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | -0.78 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и NAIL
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и NAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -93.75% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -67.85% | +27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | -82.09% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -84.40% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -93.75% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.64% | -74.02% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.55% | -44.27% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 44.38% | -26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и NAIL
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST) составляет 16.21%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) волатильность равна 28.77%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 28.77% | -12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.75% | 65.97% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.83% | 88.23% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.33% | 88.25% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.14% | 89.88% | +4.26% |
Сравнение комиссий DPST и NAIL
DPST берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NAIL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и NAIL
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности NAIL в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 1.43% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 0.69% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and NAIL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (28.77%) compared to DPST (16.21%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs NAIL's -93.75%.
On 10-year performance, NAIL leads with 4.33% vs -11.82% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.92% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 16.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.33% return vs -11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 0.96% for NAIL.
DPST has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.69% for NAIL.
DPST is categorized as Leveraged Equities, while NAIL is Building & Construction. DPST tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Their fees differ too: 0.92% for DPST and 0.96% for NAIL.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPST и NAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор