PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DPST с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с NAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.04%/yr vs 4.11%/yr for NAIL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DPST и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 57.62%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям NAIL по среднегодовой доходности: -11.04% против 4.11% соответственно.

DPST

1 день
8.17%
1 месяц
24.29%
6 месяцев
36.47%
С начала года
57.62%
1 год
66.24%
3 года*
36.52%
5 лет*
-13.46%
10 лет*
-11.04%

NAIL

1 день
6.84%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-36.17%
С начала года
-8.67%
1 год
-17.52%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		57.62%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-8.67%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between DPST and NAIL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.48

The correlation between DPST and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPST и NAIL

Секторы
DPST
NAIL

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

8.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.5%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
NAIL

-

Сырьевые материалы

DPST

-

NAIL
8.7%

Коммуникационные услуги

DPST

-

NAIL

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

NAIL
71.3%

Потребительский защитный сектор

DPST

-

NAIL

-

Энергетика

DPST

-

NAIL

-

Здравоохранение

DPST

-

NAIL

-

Промышленность

DPST

-

NAIL
19.5%

Недвижимость

DPST

-

NAIL
0.5%

Технологии

DPST

-

NAIL

-

Коммунальные услуги

DPST

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SKREDPST с KORU
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANTNAIL с FDEGX

Доходность на риск

DPST vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPSTNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.20

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.35

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.26

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-0.42

+4.08

DPST vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPST и NAIL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-93.75%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-67.85%

+27.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-82.09%

+13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-84.40%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-93.75%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.35%

-73.90%

-16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.41%

-44.10%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

42.24%

-24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и NAIL

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 17.28%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

29.75%

-12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.06%

63.85%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

89.29%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.67%

87.98%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.18%

89.62%

+4.56%

Сравнение комиссий DPST и NAIL

И DPST, и NAIL имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и NAIL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности NAIL в 0.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.39%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.68%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

DPST and NAIL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.75%) compared to DPST (17.28%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, NAIL leads with 4.11% vs -11.04% for DPST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.11% return vs -11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST and NAIL have the same expense ratio: 0.99% per year.

DPST has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.68% for NAIL.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%).

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор