PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с SKRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, DPST returned 37.91% vs -39.81% for SKRE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.

Доходность

Сравнение доходности DPST и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -14.51%.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

SKRE

1 день
4.58%
1 месяц
2.45%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-16.27%
1 год
-39.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и SKRE

2026 (YTD)20252024
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%25.23%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-14.51%-31.29%-44.51%

Correlation

The correlation between DPST and SKRE is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.99

The correlation between DPST and SKRE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHXSKRE с SPXM

Доходность на риск

DPST vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.85

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.18

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.81

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.22

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTSKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.85

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.67

+0.50

Просадки

Сравнение просадок DPST и SKRE

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SKRE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SKRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-75.30%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-49.06%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-72.27%

-21.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-47.26%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

32.67%

-14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SKRE

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

12.32%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

31.62%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

46.92%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

55.73%

+33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

55.73%

+38.84%

Сравнение комиссий DPST и SKRE

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SKRE

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SKRE в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.30%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and SKRE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to SKRE (12.32%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs SKRE's -75.30%.

On 1-year performance, DPST leads with 37.91% vs -39.81% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 12.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DPST has performed better with a 37.91% return vs -39.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.30% for SKRE.

DPST is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Large Cap Blend Equities. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.75% for SKRE.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор