Сравнение DPST с SKRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE).
DPST и SKRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и SKRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 25.23% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -7.39%.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и SKRE
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Доходность на риск
DPST vs. SKRE — Ранг доходности на риск
DPST
SKRE
Сравнение DPST c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.74 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -1.00 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.66 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.92 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.74 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.66 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DPST и SKRE составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и SKRE
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SKRE в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и SKRE
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SKRE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SKRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -75.30% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -63.10% | +21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -69.96% | -23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -45.30% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 45.08% | -26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и SKRE
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 10.85% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 35.70% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 57.35% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 56.75% | +32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 56.75% | +38.01% |