Сравнение DPST с SKRE
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, DPST returned 80.74% vs -49.36% for SKRE. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DPST charges 0.92%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности DPST и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 52.83%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -35.81%.
DPST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 52.83%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- -16.58%
- 10 лет*
- -11.82%
- Всё время*
- -12.59%
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.67M | $39.30M | $45.36M | |
| $138.56K | $141.99K | $236.23K |
Сравнение доходности по годам DPST и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 52.83% | -5.90% | 27.57% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.81% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between DPST and SKRE is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between DPST and SKRE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. SKRE — Ранг доходности на риск
DPST
SKRE
Сравнение DPST c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.96 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | -1.59 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и SKRE
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -79.35% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -51.50% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.64% | -79.18% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.55% | -49.18% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 31.09% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и SKRE
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 10.82% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.75% | 30.11% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.83% | 45.74% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.33% | 54.68% | +33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.14% | 54.68% | +39.46% |
Сравнение комиссий DPST и SKRE
DPST берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и SKRE
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 1.43% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and SKRE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (16.21%) compared to SKRE (10.82%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs SKRE's -79.35%.
On 1-year performance, DPST leads with 80.74% vs -49.36% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DPST has performed better with a 80.74% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.92% for DPST.
DPST has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.40% for SKRE.
DPST is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. DPST tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 0.92% for DPST and 0.75% for SKRE.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPST и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор