Сравнение DPST с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
DPST и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или KRE.
Доходность
Сравнение доходности DPST и KRE
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 64.64%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 32.30%.
DPST
64.64%
44.62%
126.34%
167.09%
-28.67%
N/A
KRE
32.30%
15.56%
40.67%
57.72%
7.02%
7.86%
Основные характеристики
| DPST | KRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 8.23 |
| Индекс Язвы | 24.65% | 7.01% |
| Дневная вол-ть | 91.18% | 30.43% |
| Макс. просадка | -97.73% | -68.54% |
| Текущая просадка | -90.72% | -6.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и KRE
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между DPST и KRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPST c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и KRE
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности KRE в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.23% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.34% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и KRE
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и KRE
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 40.31% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.