Сравнение DPST с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
DPST и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -14.00% против 8.41% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и KRE
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
DPST vs. KRE — Ранг доходности на риск
DPST
KRE
Сравнение DPST c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.26 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 3.11 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.12 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DPST и KRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и KRE
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и KRE
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -68.54% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -14.95% | -26.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -52.69% | -41.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -54.92% | -42.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -10.05% | -83.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -22.04% | -41.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 6.03% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и KRE
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 5.39% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 17.96% | +36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 28.14% | +55.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 30.07% | +59.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 31.96% | +62.80% |