Сравнение DPST с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
DPST и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или KRE.
Основные характеристики
| DPST | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.40% | -9.60% |
| Дох-ть за 1 год | 3.01% | 17.36% |
| Дох-ть за 3 года | -49.01% | -9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -41.64% | -0.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 99.45% | 33.08% |
| Макс. просадка | -97.73% | -68.54% |
| Current Drawdown | -96.30% | -36.20% |
Корреляция
Корреляция между DPST и KRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DPST и KRE
С начала года, DPST показывает доходность -34.40%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью -9.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и KRE
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPST c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и KRE
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности KRE в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 3.04% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 3.37% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.40% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и KRE
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и KRE
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.