PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRV с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с BBRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -16.17%/yr vs 5.39%/yr for BBRE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности DRV и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 21.60%.

DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%

BBRE

1 день
2.63%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
17.84%
С начала года
21.60%
1 год
23.76%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%3.20%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		21.60%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.41%

Correlation

The correlation between DRV and BBRE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

-0.95

The correlation between DRV and BBRE has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

DRV vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.68

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.34

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.96

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

9.38

-11.03

DRV vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BBRE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и BBRE

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-43.61%

-56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-8.07%

-27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.95%

-18.92%

-54.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.28%

-31.15%

-44.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.76%

-10.38%

-87.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

2.54%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и BBRE

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

5.32%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

10.95%

+22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

14.22%

+28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.25%

18.86%

+38.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

22.51%

+40.31%

Сравнение комиссий DRV и BBRE

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и BBRE

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BBRE в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.55%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%

Часто задаваемые вопросы

DRV and BBRE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.05%) compared to BBRE (5.32%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 5.39% vs -16.17% for DRV. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.39% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.55% for BBRE.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор