Сравнение DRV с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
DRV и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRV и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 3.29% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и BBRE
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
DRV vs. BBRE — Ранг доходности на риск
DRV
BBRE
Сравнение DRV c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.32 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.56 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.73 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.27 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.28 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между DRV и BBRE составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и BBRE
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и BBRE
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -43.61% | -56.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -13.24% | -30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -31.15% | -40.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.92% | -94.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -10.73% | -87.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 3.21% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и BBRE
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 4.59% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 9.28% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 17.05% | +32.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 18.77% | +38.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 22.71% | +39.94% |