PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -16.34%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности DRV и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 13.24%.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%3.29%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between DRV and BBRE is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

-0.95

The correlation between DRV and BBRE has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

DRV vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.16

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.63

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.93

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

6.10

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BBRE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.16

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.32

-1.00

Просадки

Сравнение просадок DRV и BBRE

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-43.61%

-56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-8.07%

-21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-18.92%

-51.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-31.15%

-42.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.85%

-98.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-10.52%

-87.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

2.55%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и BBRE

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

4.15%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

9.54%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

13.44%

+27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

18.78%

+38.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

22.56%

+40.11%

Сравнение комиссий DRV и BBRE

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и BBRE

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%

Часто задаваемые вопросы

DRV and BBRE have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs -16.34% for DRV. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs -16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.77% for BBRE.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор