PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с VCIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. DRSK is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 3.13%/yr vs 1.24%/yr for VCIT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.31%.

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.69%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и VCIT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%0.52%

Correlation

The correlation between DRSK and VCIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.51

The correlation between DRSK and VCIT shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

DRSK vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.40

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.07

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.93

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

6.44

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.40

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DRSK и VCIT

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-20.56%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-2.96%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-6.11%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-20.56%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.22%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.16%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.89%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и VCIT

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.38%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

3.06%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

4.10%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

6.61%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

6.28%

+0.78%

Сравнение комиссий DRSK и VCIT

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и VCIT

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and VCIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.97%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs VCIT's -20.56%.

On 5-year performance, DRSK leads with 3.13% vs 1.24% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 3.13% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.61% for DRSK.

DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.03% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор