PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Aptus Defined Risk ETF (DRSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Aptus Defined Risk ETF (DRSK)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

DRSK — это активно управляемый ETF от Aptus Capital Advisors. DRSK запущен 8 авг. 2018 г. и имеет комиссию в 0.79%.

Информация о ETF

ISIN

US26922A3885

CUSIP

26922A388

Эмитент

Aptus Capital Advisors

Дата выпуска

8 авг. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Diversified Portfolio, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Комиссия

Комиссия DRSK составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Популярные сравнения:
DRSK с TAIL DRSK с SDSI DRSK с AGG DRSK с NTSX DRSK с SPY DRSK с JEPI DRSK с YYY DRSK с IEF DRSK с VRP DRSK с VOO
Популярные сравнения:
DRSK с TAIL DRSK с SDSI DRSK с AGG DRSK с NTSX DRSK с SPY DRSK с JEPI DRSK с YYY DRSK с IEF DRSK с VRP DRSK с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) показал доход в 2.83% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев.

DRSK

С начала года

2.83%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

2.29%

1 год

9.20%

3 года

4.30%

5 лет

2.15%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.09%1.37%-2.27%0.40%2.26%2.83%
20241.98%1.52%2.82%-3.71%3.35%2.73%1.11%2.67%1.62%-2.62%1.16%-0.53%12.50%
20231.86%-2.06%2.21%-0.85%-2.80%0.23%1.73%-2.25%-4.70%-2.62%7.09%4.86%2.08%
2022-1.59%-0.63%-0.80%-3.47%0.52%-2.89%3.99%-2.78%-3.89%-0.71%3.09%-0.52%-9.57%
20210.14%0.54%-0.70%0.29%0.56%0.35%0.91%-1.04%-2.99%2.65%-0.18%0.43%0.88%
20203.23%2.17%-2.12%5.06%1.66%0.91%0.50%3.53%-1.55%-1.78%1.98%-0.29%13.81%
20193.18%0.85%0.73%1.40%-0.20%3.71%0.61%1.93%-1.89%-0.26%0.95%0.73%12.28%
20180.70%-0.03%1.43%1.65%-1.34%2.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRSK составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRSK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRSK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aptus Defined Risk ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.29
  • За 5 лет: 0.32
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptus Defined Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.94$0.91$0.90$0.49$0.76$1.67$0.83$0.65

Дивидендный доход

3.37%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Defined Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.91
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.90
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.49
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.53$0.08$0.76
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$1.31$0.11$1.67
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.51$0.83
2018$0.04$0.00$0.00$0.62$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aptus Defined Risk ETF показал максимальную просадку в 19.87%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Aptus Defined Risk ETF составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.87%8 нояб. 2021 г.49831 окт. 2023 г.17616 июл. 2024 г.674
-8.21%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.1714 апр. 2020 г.27
-4.57%27 июл. 2021 г.4730 сент. 2021 г.265 нояб. 2021 г.73
-4.54%6 мар. 2025 г.2711 апр. 2025 г.2416 мая 2025 г.51
-4.51%3 сент. 2020 г.422 нояб. 2020 г.18226 июл. 2021 г.224
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...