- ISIN
- US26922A3885
- CUSIP
- 26922A388
- Эмитент
- Aptus
- Дата выпуска
- 8 авг. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 155K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.44M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRSK
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции DRSK — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRSK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,150.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) показал доход в 3.66% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев.
Aptus Defined Risk ETF
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DRSK по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DRSK закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.35% | -0.25% | -2.65% | 4.43% | 3.57% | -1.81% | -1.15% | 2.04% | 3.66% | ||||
| 2025 | 1.09% | 1.37% | -2.27% | 0.40% | 2.26% | 3.63% | -0.90% | 1.16% | 0.99% | 2.53% | -0.71% | -1.97% | 7.67% |
| 2024 | 1.98% | 1.52% | 2.82% | -3.71% | 3.35% | 2.73% | 1.11% | 2.67% | 1.62% | -2.61% | 1.16% | -0.52% | 12.50% |
| 2023 | 1.86% | -2.06% | 2.21% | -0.85% | -2.80% | 0.23% | 1.73% | -2.25% | -4.70% | -2.62% | 7.09% | 4.85% | 2.08% |
| 2022 | -1.59% | -0.63% | -0.81% | -3.47% | 0.52% | -2.89% | 3.99% | -2.78% | -3.90% | -0.71% | 3.09% | -0.52% | -9.57% |
| 2021 | 0.14% | 0.54% | -0.70% | 0.29% | 0.56% | 0.35% | 0.91% | -1.04% | -2.99% | 2.65% | -0.18% | 0.43% | 0.88% |
Метрики бенчмарка
Aptus Defined Risk ETF has an annualized alpha of 3.29%, beta of 0.17, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2018.
- This ETF participated in 36.82% of S&P 500 Index downside but only 30.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 30.91%
- Участие в снижении
- 36.82%
Комиссия
Комиссия DRSK составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRSK имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRSK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.50 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 10.58 | -8.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aptus Defined Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.04 | $0.91 | $0.90 | $0.49 | $0.76 | $1.67 | $0.83 | $0.65 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Defined Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.53 | $0.08 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptus Defined Risk ETF показал максимальную просадку в 19.87%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Aptus Defined Risk ETF составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.87%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 8mo 19d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | — |
-8.21%март 2020 г. | 13d | 26d | 1mo 9dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.20%март 2026 г. | 4mo 28d | 1mo 13d | 6mo 11dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-4.57%сент. 2021 г. | 2mo 5d | 1mo 6d | 3mo 11dиюль 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-4.55%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 5d | 2mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DRSK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -56.78% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -9.10% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.81% | -18.90% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -25.43% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.17% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -10.69% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.14% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRSK
Добавьте Aptus Defined Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRSK