Aptus Defined Risk ETF (DRSK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptus Defined Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) показал доход в -3.23% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 8 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DRSK закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

Aptus Defined Risk ETF: годовая альфа составляет 2.98%, бета — 0.16, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 09.08.2018.

• Этот ETF участвовал в 35.11% снижения S&P 500 Index, но только в 29.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.20 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DRSK составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DRSK имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Aptus Defined Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Defined Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aptus Defined Risk ETF показал максимальную просадку в 19.87%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Aptus Defined Risk ETF составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.