Сравнение DRSK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DRSK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или SPY.
Основные характеристики
| DRSK | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.46% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 0.69% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.21% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 23.99 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.40% | 12.27% |
| Макс. просадка | -19.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DRSK и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и SPY
С начала года, DRSK показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и SPY
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и SPY
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.19% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и SPY
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и SPY
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 2.08%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.