Сравнение DRSK с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DRSK и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или JEPI.
Основные характеристики
| DRSK | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.76% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 26.19% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.33% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 5.22 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 24.46 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 7.45% | 7.08% |
| Макс. просадка | -19.87% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DRSK и JEPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и JEPI
С начала года, DRSK показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и JEPI
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и JEPI
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.15% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и JEPI
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и JEPI
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.