Сравнение DRSK с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DRSK и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 2.50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и JEPI
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
DRSK vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DRSK
JEPI
Сравнение DRSK c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 3.83 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.04 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и JEPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и JEPI
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и JEPI
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -13.71% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -10.28% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -13.71% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.53% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.07% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.12% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и JEPI
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.90% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 6.36% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 13.24% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.06% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 10.88% | -3.88% |