Сравнение DRSK с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DRSK и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -2.73% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%.
DRSK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и AGG
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
DRSK vs. AGG — Ранг доходности на риск
DRSK
AGG
Сравнение DRSK c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.02 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.44 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.70 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 4.71 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.02 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и AGG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и AGG
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.87% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и AGG
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -18.43% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -2.52% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -17.82% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -2.07% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.71% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.91% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и AGG
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.69% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 2.55% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 4.36% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.07% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 5.39% | +1.60% |