Сравнение DRSK с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DRSK и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или AGG.
Корреляция
Корреляция между DRSK и AGG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и AGG
Основные характеристики
DRSK:
2.05
AGG:
0.39
DRSK:
3.02
AGG:
0.57
DRSK:
1.37
AGG:
1.07
DRSK:
1.37
AGG:
0.16
DRSK:
12.95
AGG:
1.13
DRSK:
1.16%
AGG:
1.90%
DRSK:
7.30%
AGG:
5.49%
DRSK:
-19.87%
AGG:
-18.43%
DRSK:
-1.37%
AGG:
-8.89%
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.36%.
DRSK
13.78%
1.78%
3.85%
14.45%
3.87%
N/A
AGG
1.36%
-0.18%
1.20%
2.02%
-0.32%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и AGG
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и AGG
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.18% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и AGG
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и AGG
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.