Сравнение DRSK с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DRSK и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или AGG.
Основные характеристики
| DRSK | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.76% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 26.19% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.33% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.44% | 0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 5.22 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 24.46 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 7.45% | 5.98% |
| Макс. просадка | -19.87% | -18.43% |
| Текущая просадка | -0.21% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между DRSK и AGG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и AGG
С начала года, DRSK показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и AGG
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и AGG
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.15% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и AGG
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и AGG
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.