Сравнение DRSK с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
DRSK и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или TAIL.
Основные характеристики
| DRSK | TAIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.46% | -9.65% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | -8.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.69% | -12.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.21% | -9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | -0.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | -0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 23.99 | -1.21 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 6.61% |
| Дневная вол-ть | 7.40% | 11.94% |
| Макс. просадка | -19.87% | -51.07% |
| Текущая просадка | -1.34% | -51.07% |
Корреляция
Корреляция между DRSK и TAIL составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и TAIL
С начала года, DRSK показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -9.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и TAIL
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и TAIL
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TAIL в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.19% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.58% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и TAIL
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки TAIL в -51.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и TAIL
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 2.08%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.