PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRSK с TAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

DRSK и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRSK и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-3.09%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 1.76%.

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с VOODRSK с SPY
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с VOOTAIL с QQQ

Сравнение комиссий DRSK и TAIL

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

DRSK
Aptus Defined Risk ETF
TAIL
Cambria Tail Risk ETF

Доходность на риск

DRSK vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKTAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.10

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.30

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.11

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

0.13

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.47

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.43

+1.13

Корреляция

Корреляция между DRSK и TAIL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и TAIL

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TAIL в 3.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и TAIL

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и TAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSKTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-52.36%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-16.24%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-38.44%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-47.46%

+41.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-28.71%

+24.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

13.30%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и TAIL

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSKTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.44%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

7.09%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

17.83%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

14.90%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

15.06%

-8.06%