Сравнение DRSK с TAIL
DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus, while TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 2.84%/yr vs -8.93%/yr for TAIL. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -8.57%.
DRSK
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.50%
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.20M | $4.44M | $3.46M | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам DRSK и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.66% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.36% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 13.40% |
Correlation
The correlation between DRSK and TAIL is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г. | -0.13 |
The correlation between DRSK and TAIL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRSK vs. TAIL — Ранг доходности на риск
DRSK
TAIL
Сравнение DRSK c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRSK | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.82 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -1.70 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRSK и TAIL
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRSK | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -52.79% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -13.10% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.81% | -22.57% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -38.16% | +18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -52.79% | +51.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -29.53% | +25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 6.31% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и TAIL
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRSK | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.85% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 6.69% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 8.34% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 14.88% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 14.83% | -7.75% |
Сравнение комиссий DRSK и TAIL
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и TAIL
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности TAIL в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.66% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
DRSK and TAIL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRSK has higher volatility (2.78%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs TAIL's -52.79%.
On 5-year performance, DRSK leads with 2.84% vs -8.93% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 2.84% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.
DRSK has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.00% for TAIL.
DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while TAIL is Equity Hedged. They also come from different issuers: Aptus and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.59% for TAIL.
DRSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRSK и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор