Сравнение DRSK с TAIL
DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 2.81%/yr vs -8.10%/yr for TAIL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.
DRSK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- -5.16%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRSK и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 2.76% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.36% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.23% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 13.40% |
Correlation
The correlation between DRSK and TAIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г. | -0.13 |
The correlation between DRSK and TAIL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRSK vs. TAIL — Ранг доходности на риск
DRSK
TAIL
Сравнение DRSK c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRSK | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.71 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.58 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRSK и TAIL
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRSK | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -52.36% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -11.10% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -20.78% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -38.44% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -51.07% | +48.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -29.24% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.95% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и TAIL
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRSK | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.91% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 6.59% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 8.48% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 14.90% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 14.91% | -7.85% |
Сравнение комиссий DRSK и TAIL
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и TAIL
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности TAIL в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.66% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.90% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
DRSK and TAIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRSK has higher volatility (2.37%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs TAIL's -52.36%.
On 5-year performance, DRSK leads with 2.81% vs -8.10% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 2.81% return vs -8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.
DRSK has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.90% for TAIL.
DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.59% for TAIL.
DRSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRSK и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор