PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRSK с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 2.63%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

DRSK

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
2.84%
С начала года
2.48%
1 год
4.86%
3 года*
8.26%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		2.48%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.36%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%13.40%

Correlation

The correlation between DRSK and TAIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

-0.12

The correlation between DRSK and TAIL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с SPYDRSK с YYYDRSK с JEPIDRSK с IEF
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с VOOTAIL с SJB

Доходность на риск

DRSK vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRSKTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.96

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-1.36

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.68

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

-1.45

+3.16

DRSK vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRSK и TAIL

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-52.36%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-12.02%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-21.60%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-38.44%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-52.02%

+49.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-29.39%

+25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.64%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и TAIL

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.69%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.94%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

6.67%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

8.52%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

14.90%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

14.87%

-7.82%

Сравнение комиссий DRSK и TAIL

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и TAIL

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.70%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and TAIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.94%) compared to DRSK (1.69%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, DRSK leads with 2.63% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DRSK has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 2.63% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

DRSK has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.95% for TAIL.

DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.59% for TAIL.

DRSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор