Сравнение DRSK с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
DRSK и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или TAIL.
Корреляция
Корреляция между DRSK и TAIL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и TAIL
Основные характеристики
DRSK:
1.04
TAIL:
0.43
DRSK:
1.54
TAIL:
0.85
DRSK:
1.19
TAIL:
1.12
DRSK:
1.31
TAIL:
0.17
DRSK:
4.66
TAIL:
0.94
DRSK:
1.56%
TAIL:
9.48%
DRSK:
7.11%
TAIL:
20.61%
DRSK:
-19.87%
TAIL:
-52.37%
DRSK:
-2.65%
TAIL:
-45.31%
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 11.75%.
DRSK
0.19%
0.89%
-1.75%
7.37%
1.79%
N/A
TAIL
11.75%
-10.28%
10.91%
8.87%
-9.60%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и TAIL
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRSK и TAIL
DRSK
TAIL
Сравнение DRSK c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и TAIL
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TAIL в 2.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.46% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.58% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и TAIL
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и TAIL
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.88%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.