PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRSK с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRSK и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.


DRSK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.68%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.81%
10 лет*

TAIL

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-7.80%
3 года*
-5.16%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и TAIL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
2.76%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.36%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
-5.23%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%13.40%

Correlation

The correlation between DRSK and TAIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

-0.13

The correlation between DRSK and TAIL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Defined Risk ETF

Cambria Tail Risk ETF

Доходность на риск

DRSK vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2121
Ранг коэф-та Мартина

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRSKTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.71

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-1.58

+3.95

DRSK vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRSK и TAIL

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и TAIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRSKTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-52.36%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-11.10%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-20.78%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-38.44%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-51.07%

+48.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-29.24%

+25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.95%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и TAIL

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRSKTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.91%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

6.59%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

8.48%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

14.90%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

14.91%

-7.85%

Сравнение комиссий DRSK и TAIL

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и TAIL

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности TAIL в 2.90%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
3.66%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы


DRSK and TAIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.37%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, DRSK leads with 2.81% vs -8.10% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 2.81% return vs -8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

DRSK has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.90% for TAIL.

DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.59% for TAIL.

DRSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор