PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRSK с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRSK и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -8.57%.


DRSK

1 день
-0.65%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
5.18%
С начала года
3.66%
1 год
4.99%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.84%
10 лет*
Всё время*
5.50%

TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
Всё время*
-7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.20M$4.44M$3.46M
$1.50M$1.48M$2.06M

Сравнение доходности по годам DRSK и TAIL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
3.66%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.36%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
-8.57%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%13.40%

Correlation

The correlation between DRSK and TAIL is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

-0.13

The correlation between DRSK and TAIL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Defined Risk ETF

Cambria Tail Risk ETF

Доходность на риск

DRSK vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2121
Ранг коэф-та Мартина

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRSK c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRSKTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.79

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.82

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-1.70

+3.40

DRSK vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRSK и TAIL

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и TAIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRSKTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-52.79%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-13.10%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.81%

-22.57%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-38.16%

+18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-52.79%

+51.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-29.53%

+25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.31%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и TAIL

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRSKTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.85%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

6.69%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

8.34%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

14.88%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

14.83%

-7.75%

Сравнение комиссий DRSK и TAIL

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и TAIL

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности TAIL в 3.00%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
3.66%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы


DRSK and TAIL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.78%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs TAIL's -52.79%.

On 5-year performance, DRSK leads with 2.84% vs -8.93% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 2.84% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

DRSK has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.00% for TAIL.

DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while TAIL is Equity Hedged. They also come from different issuers: Aptus and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.59% for TAIL.

DRSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор