Сравнение DRSK с VEMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).
DRSK и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и VEMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -1.32% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.28% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.28%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и VEMY
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VEMY в 0.58%.
Доходность на риск
DRSK vs. VEMY — Ранг доходности на риск
DRSK
VEMY
Сравнение DRSK c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.74 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.39 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.53 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 10.75 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.74 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.71 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и VEMY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и VEMY
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VEMY в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.91% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и VEMY
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и VEMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -8.77% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -4.28% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.43% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -1.34% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.25% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и VEMY
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.05% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 4.66% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 7.95% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.68% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 7.68% | -0.68% |