Сравнение DRSK с SDSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI).
DRSK и SDSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и SDSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и SDSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | 2.47% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 0.23%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и SDSI
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SDSI в 0.33%.
Доходность на риск
DRSK vs. SDSI — Ранг доходности на риск
DRSK
SDSI
Сравнение DRSK c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | SDSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.01 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.77 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.85 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 16.05 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.01 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.56 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и SDSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и SDSI
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SDSI в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и SDSI
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и SDSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -1.29% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -1.29% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.70% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.25% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.31% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и SDSI
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.79% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 1.19% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 2.46% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 2.31% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 2.31% | +4.69% |