Сравнение DRSK с SDSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI).
DRSK и SDSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или SDSI.
Основные характеристики
| DRSK | SDSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.46% | 5.02% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | 7.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | 5.88 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 8.20 |
| Коэф-т Мартина | 23.99 | 27.07 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 0.28% |
| Дневная вол-ть | 7.40% | 2.13% |
| Макс. просадка | -19.87% | -1.29% |
| Текущая просадка | -1.34% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между DRSK и SDSI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и SDSI
С начала года, DRSK показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 5.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и SDSI
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SDSI в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и SDSI
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SDSI в 5.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.19% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 5.61% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и SDSI
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и SDSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и SDSI
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.