Сравнение DRSK с YYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Amplify CEF High Income ETF (YYY).
DRSK и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и YYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | -0.92% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью -0.92%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и YYY
DRSK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Доходность на риск
DRSK vs. YYY — Ранг доходности на риск
DRSK
YYY
Сравнение DRSK c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.05 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.91 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 4.18 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и YYY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и YYY
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности YYY в 13.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 13.03% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и YYY
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и YYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -42.52% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -10.70% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -27.92% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.07% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.91% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.32% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и YYY
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 5.18% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 7.16% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 13.10% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.33% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 13.89% | -6.89% |