PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. DRSK is actively managed, while YYY is passively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 3.13%/yr vs 3.03%/yr for YYY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DRSK charges 0.79%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 4.37%.

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и YYY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-9.83%

Correlation

The correlation between DRSK and YYY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.44

The correlation between DRSK and YYY shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRSK и YYY

Секторы
DRSK
YYY

Технологии

35.6%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
24.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Здравоохранение

8.5%
17.1%

Промышленность

8.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.8%

Энергетика

3.5%
13.1%

Коммунальные услуги

2.4%
7.8%

Недвижимость

1.9%
12.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

DRSK
35.6%
YYY
10.2%

Финансовые услуги

DRSK
11.8%
YYY
24.6%

Коммуникационные услуги

DRSK
11.2%
YYY
3.3%

Потребительский циклический сектор

DRSK
10.1%
YYY
3.2%

Здравоохранение

DRSK
8.5%
YYY
17.1%

Промышленность

DRSK
8.3%
YYY
5.1%

Потребительский защитный сектор

DRSK
4.9%
YYY
1.8%

Энергетика

DRSK
3.5%
YYY
13.1%

Коммунальные услуги

DRSK
2.4%
YYY
7.8%

Недвижимость

DRSK
1.9%
YYY
12.5%

Сырьевые материалы

DRSK
1.8%
YYY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с SPYDRSK с JEPIDRSK с IEF
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

DRSK vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.41

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.03

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

6.61

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DRSK и YYY

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-42.52%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.07%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-13.47%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-27.92%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.38%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-6.84%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.82%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и YYY

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.50%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

7.09%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

8.56%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

11.36%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

13.90%

-6.84%

Сравнение комиссий DRSK и YYY

DRSK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и YYY

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and YYY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.97%) compared to YYY (2.50%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs YYY's -42.52%.

On 5-year performance, DRSK leads with 3.13% vs 3.03% for YYY. On fees, DRSK is cheaper at 0.79% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 3.13% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRSK is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 3.61% for DRSK.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 3.23% for YYY.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор