Сравнение DRSK с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
DRSK и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и IEF
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
DRSK vs. IEF — Ранг доходности на риск
DRSK
IEF
Сравнение DRSK c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.20 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 2.98 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и IEF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и IEF
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что сопоставимо с доходностью IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и IEF
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -23.93% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -3.22% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -21.40% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -10.96% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.30% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.29% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и IEF
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.91% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 3.22% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 5.35% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.70% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 6.63% | +0.37% |