Сравнение DRSK с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
DRSK и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или IEF.
Основные характеристики
| DRSK | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.72% | 0.39% |
| Дох-ть за 1 год | 25.07% | 5.79% |
| Дох-ть за 3 года | 1.13% | -4.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.43% | -1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 5.25 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 24.60 | 2.59 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 7.45% | 7.26% |
| Макс. просадка | -19.87% | -23.93% |
| Текущая просадка | -0.25% | -16.54% |
Корреляция
Корреляция между DRSK и IEF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и IEF
С начала года, DRSK показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и IEF
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и IEF
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности IEF в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.15% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.49% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и IEF
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и IEF
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.