Сравнение DRSK с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Adaptive Core ETF (RULE).
DRSK и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | -0.73% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и RULE
DRSK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
DRSK vs. RULE — Ранг доходности на риск
DRSK
RULE
Сравнение DRSK c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.37 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 5.36 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.03 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и RULE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и RULE
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и RULE
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -30.48% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -12.65% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.15% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -15.50% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.24% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и RULE
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 8.24% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 15.26% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 19.40% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 13.94% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 13.94% | -6.94% |