Сравнение DRSK с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
DRSK и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью -0.49%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и FALN
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
DRSK vs. FALN — Ранг доходности на риск
DRSK
FALN
Сравнение DRSK c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.98 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.25 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 5.37 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.98 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и FALN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и FALN
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и FALN
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -29.22% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -5.57% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -18.78% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.28% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.37% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.29% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и FALN
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.82% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 3.57% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 6.92% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.28% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 9.01% | -2.01% |