Сравнение DRSK с AVMA
DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DRSK returned 8.26%/yr vs 14.57%/yr for AVMA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.75%.
DRSK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRSK и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 2.48% | 7.67% | 12.50% | 3.63% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.75% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between DRSK and AVMA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between DRSK and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRSK vs. AVMA — Ранг доходности на риск
DRSK
AVMA
Сравнение DRSK c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRSK | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.21 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 13.41 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRSK и AVMA
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRSK | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -11.81% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -6.40% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -11.81% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.64% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.52% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.53% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и AVMA
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.69%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRSK | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.27% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 7.64% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 9.36% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 10.29% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 10.29% | -3.24% |
Сравнение комиссий DRSK и AVMA
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и AVMA
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности AVMA в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.70% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
DRSK and AVMA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMA has higher volatility (2.27%) compared to DRSK (1.69%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs AVMA's -11.81%.
On 3-year performance, AVMA leads with 14.57% vs 8.26% for DRSK. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DRSK has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVMA has performed better with a 14.57% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.
DRSK has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.02% for AVMA.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Avantis. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRSK и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор