PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRSK с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с AOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. DRSK is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 2.63%/yr vs 6.87%/yr for AOR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 7.08%.

DRSK

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
2.84%
С начала года
2.48%
1 год
4.86%
3 года*
8.26%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

AOR

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
5.22%
С начала года
7.08%
1 год
15.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и AOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		2.48%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.36%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.08%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-7.02%

Correlation

The correlation between DRSK and AOR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.58

The correlation between DRSK and AOR shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с SPYDRSK с YYYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

DRSK vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRSKAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.73

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.46

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.34

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

9.97

-8.25

DRSK vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRSK и AOR

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-24.44%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-6.64%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-9.77%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-21.72%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.81%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.46%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.56%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и AOR

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.69%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.60%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

7.64%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

8.99%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

10.66%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

10.64%

-3.59%

Сравнение комиссий DRSK и AOR

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и AOR

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности AOR в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.57%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.70%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and AOR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (2.60%) compared to DRSK (1.69%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs AOR's -24.44%.

On 5-year performance, AOR leads with 6.87% vs 2.63% for DRSK. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DRSK has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOR has performed better with a 6.87% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

DRSK has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.57% for AOR.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор