PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с ADME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRSK с ADME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).

DRSK и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DRSK и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и ADME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-3.09%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-17.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRSK показывает доходность -3.09%, а ADME немного выше – -3.05%.

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с VOO
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с SPYADME с BRK-BADME с FTLSADME с PUTWADME с VOO

Сравнение комиссий DRSK и ADME

И DRSK, и ADME имеют комиссию равную 0.79%.

DRSK
Aptus Defined Risk ETF
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

DRSK vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKADMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.85

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.28

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.37

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

5.58

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ADME равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между DRSK и ADME составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и ADME

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ADME в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%0.00%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и ADME

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и ADME.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSKADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-27.49%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.99%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-23.43%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.98%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-8.05%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.21%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и ADME

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSKADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.04%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

7.60%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

13.91%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

12.87%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

14.45%

-7.45%