Сравнение DRN с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
DRN и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -6.42% против 5.48% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и USRT
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
DRN vs. USRT — Ранг доходности на риск
DRN
USRT
Сравнение DRN c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.38 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.64 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.50 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.07 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.38 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DRN и USRT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и USRT
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и USRT
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -69.91% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -12.95% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -31.03% | -49.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -44.38% | -41.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -5.82% | -65.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -13.08% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 3.11% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и USRT
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 4.51% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 9.19% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 16.82% | +31.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 18.90% | +37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 21.28% | +39.33% |