Сравнение DRN с TMF
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -5.89%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DRN charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности DRN и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -5.89% против -17.81% соответственно.
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам DRN и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between DRN and TMF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.01 |
The correlation between DRN and TMF shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. TMF — Ранг доходности на риск
DRN
TMF
Сравнение DRN c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRN | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.11 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.22 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRN и TMF
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -92.89% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -26.51% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -55.14% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -88.81% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -92.89% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | -92.55% | +31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.25% | -43.94% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 13.06% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и TMF
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 7.49% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 19.82% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 27.47% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.00% | 46.49% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 43.70% | +17.08% |
Сравнение комиссий DRN и TMF
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и TMF
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DRN and TMF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (16.32%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, DRN leads with -5.89% vs -17.81% for TMF. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.89% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.81% for DRN.
DRN is categorized as REIT, while TMF is Leveraged Bonds. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.01% for TMF.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRN и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор