Сравнение DRN с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DRN и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -6.42% против 25.61% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и SPXL
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
DRN vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DRN
SPXL
Сравнение DRN c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.64 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.22 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.07 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.25 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.64 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.48 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DRN и SPXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SPXL
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и SPXL
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -76.86% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -33.42% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -63.80% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -76.86% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -18.62% | -52.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -15.85% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 8.42% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 13.99%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 16.04% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 28.52% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 54.32% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 50.26% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 53.36% | +7.25% |