PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -4.31%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DRN charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности DRN и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -4.31% против -78.82% соответственно.

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between DRN and SOXS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between DRN and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

DRN vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.96

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-3.83

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.59

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-1.00

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-1.43

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.96

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.74

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.79

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.79

+1.00

Просадки

Сравнение просадок DRN и SOXS

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-100.00%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-97.68%

+73.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-99.80%

+51.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-99.97%

+19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-100.00%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.88%

-100.00%

+36.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-92.61%

+57.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

68.11%

-57.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 12.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

44.24%

-31.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

84.19%

-54.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

102.19%

-61.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.72%

108.21%

-51.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.63%

100.48%

-39.85%

Сравнение комиссий DRN и SOXS

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и SOXS

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRN and SOXS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to DRN (12.67%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, DRN leads with -4.31% vs -78.82% for SOXS. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 12.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -4.31% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 2.10% for DRN.

DRN is categorized as REIT, while SOXS is Inverse Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.08% for SOXS.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор