Сравнение DRN с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
DRN и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -6.42% против -74.65% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и SOXS
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
DRN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
DRN
SOXS
Сравнение DRN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.78 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -2.06 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.97 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.09 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.66 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.75 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.76 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между DRN и SOXS составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SOXS
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и SOXS
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -100.00% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -96.52% | +63.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -99.85% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -100.00% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -100.00% | +29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -92.53% | +57.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 85.61% | -73.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 13.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 39.00% | -25.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 79.00% | -50.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 120.15% | -71.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 106.42% | -49.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 99.19% | -38.58% |