Сравнение DRN с SOXS
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -5.89%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. DRN charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -5.89% против -78.37% соответственно.
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам DRN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between DRN and SOXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.38 |
Over the past year, the inverse relationship between DRN and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
DRN
SOXS
Сравнение DRN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.72 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.98 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.41 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRN и SOXS
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -100.00% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -97.89% | +73.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -99.87% | +51.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -99.98% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -100.00% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | -100.00% | +38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.25% | -92.63% | +57.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 68.36% | -57.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 16.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 59.41% | -43.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 109.76% | -76.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 126.44% | -83.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.00% | 113.26% | -56.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 103.02% | -42.24% |
Сравнение комиссий DRN и SOXS
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SOXS
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRN and SOXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to DRN (16.32%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, DRN leads with -5.89% vs -78.37% for SOXS. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 16.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.89% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.81% for DRN.
DRN is categorized as REIT, while SOXS is Inverse Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.08% for SOXS.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRN и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор