PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRN с RWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).

DRN и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRN и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRN и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.36%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -6.42% против 0.75% соответственно.

DRN

1 день
0.93%
1 месяц
-18.42%
С начала года
2.36%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-14.15%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-6.42%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ

Сравнение комиссий DRN и RWX

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Доходность на риск

DRN vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNRWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.02

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.47

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.09

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

4.61

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.02

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.03

+0.17

Корреляция

Корреляция между DRN и RWX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и RWX

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности RWX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.60%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок DRN и RWX

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и RWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRNRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-73.62%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-13.58%

-18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-35.91%

-44.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-43.37%

-42.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.82%

-14.14%

-56.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-20.37%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

3.20%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и RWX

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRNRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.99%

5.93%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

9.58%

+19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

14.14%

+34.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.62%

15.69%

+40.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

16.42%

+44.19%