Сравнение DRN с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
DRN и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRN и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 132.34% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и REIT
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
DRN vs. REIT — Ранг доходности на риск
DRN
REIT
Сравнение DRN c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.26 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.46 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.32 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.18 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.26 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRN и REIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и REIT
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и REIT
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -29.30% | -57.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -12.50% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -29.30% | -51.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -5.16% | -65.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -10.69% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 3.44% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и REIT
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 4.60% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 8.98% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 15.85% | +32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 18.59% | +38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 18.52% | +42.09% |