PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRN с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRN и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.08%.


DRN

1 день
3.48%
1 месяц
0.92%
С начала года
29.87%
6 месяцев
31.25%
1 год
12.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
-10.17%
10 лет*
-4.65%

IYRI

1 день
1.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.36%
1 год
9.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и IYRI


Correlation

The correlation between DRN and IYRI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.94

The correlation between DRN and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

DRN vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRNIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.22

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

4.37

-3.25

DRN vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IYRI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRN и IYRI

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и IYRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRNIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-12.12%

-74.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-7.53%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.97%

-0.52%

-62.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-1.69%

-33.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

2.10%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и IYRI

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRNIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

4.21%

+11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

7.94%

+23.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.14%

10.80%

+31.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.85%

13.20%

+43.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.77%

13.20%

+47.57%

Сравнение комиссий DRN и IYRI

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и IYRI

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IYRI в 11.96%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.05%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
11.96%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, DRN and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRN has higher volatility (15.77%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, DRN leads with 12.29% vs 9.17% for IYRI. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRN has performed better with a 12.29% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

IYRI has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 2.05% for DRN.

DRN is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Neos. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.68% for IYRI.

IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор