Сравнение DRN с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DRN и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -6.42% против 7.37% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и DIG
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
DRN vs. DIG — Ранг доходности на риск
DRN
DIG
Сравнение DRN c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.96 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.41 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.40 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.86 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.96 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.66 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRN и DIG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и DIG
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и DIG
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -97.04% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -35.40% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -46.02% | -34.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -92.53% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -49.79% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -64.47% | +29.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 17.32% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и DIG
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 12.95% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 28.78% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 49.96% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 51.73% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 57.63% | +2.98% |