PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRLL с XES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

DRLL и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLL и XES

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		39.11%7.74%0.02%-1.84%16.56%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		42.33%5.89%-5.44%6.68%32.43%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 42.33%.

DRLL

1 день
-1.68%
1 месяц
12.84%
С начала года
39.11%
6 месяцев
39.00%
1 год
36.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
0.91%
1 месяц
3.20%
С начала года
42.33%
6 месяцев
61.87%
1 год
65.92%
3 года*
17.22%
5 лет*
17.28%
10 лет*
-2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VDEDRLL с XLEDRLL с VOODRLL с VCLNDRLL с ULTYDRLL с NUKZ
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий DRLL и XES

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

DRLL
Strive U.S. Energy ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

DRLL vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.66

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.11

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.40

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.21

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.08

+0.77

Корреляция

Корреляция между DRLL и XES составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и XES

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности XES в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.20%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.19%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и XES

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

DRLLXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-95.65%

+71.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-27.52%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-72.51%

+69.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-54.22%

+46.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

9.14%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и XES

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRLLXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.76%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

22.14%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

40.03%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

39.84%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

45.20%

-21.79%